[1]查春生 倪志伟 倪丽萍 公维峰.基于相空间重构的股价时间序列相关性分析[J].计算机技术与发展,2010,(08):17-20.
　ZHA Chun-sheng,NI Zhi-wei,NI Li-ping,et al.Correlations Analysis Between Stock Index Time Serials Based on Reconstructed Phase Space[J].,2010,(08):17-20.
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基于相空间重构的股价时间序列相关性分析()
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《计算机技术与发展》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
期数:
2010年08期
页码:
17-20
栏目:
智能、算法、系统工程
出版日期:
1900-01-01

文章信息/Info

Title:
Correlations Analysis Between Stock Index Time Serials Based on Reconstructed Phase Space
文章编号:
1673-629X（2010）08-0017-04
作者:
查春生1; 2 倪志伟1 倪丽萍1 公维峰1
[1]合肥工业大学管理学院[2]合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室
Author(s):
ZHA Chun-sheng; NI Zhi-wei; NI Li-ping; GONG Wei-feng
[1]School of Management,Hefei University of Technology[2]Ministry of Education Key Laboratory of Process Optimization and Intelligent Decision-making,Hefei University of Technology
关键词:
时间序列; 相空间重构; 典型相关分析; 股指相关性
Keywords:
time serials;  reconstructed phase space;  canonical correlation analysis;  correlations between stock index
分类号:
TP31
文献标志码:
A
摘要:
股指的相关性研究对于衍生产品定价、风险管理、套期保值和最优投资组合选择等都具有重要的意义。股指相关性研究大都是在线性理论的基础上,即认为股指时间序列是线性的,但是实际上,股指时间序列具有很强的非线性特征,因此在线性理论基础上得到的相关性结果具有一定的局限性。应用非线性的混沌理论,通过对沪深股指混沌时间序列进行相空间重构,建立了一个多维的股指时间序列系统。运用典型相关分析对构建的系统进行相关性计算,得到沪深股指之间的相关性
Abstract:
Correlations of stock index is very important for derivative product pricing,risk evaluation,hedge and optimal portfolio choice.Research of correlations of stock index is almost based on linear theory.They think the stock index time serials have a linear

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备注/Memo

备注/Memo:
国家高技术研究发展计划（863）项目（2007AA04Z116）; 国家自然科学基金（70871033）; 安徽省自然科学基金（090416246）; 合肥工业大学校科学研究发展基金（2009HGXJ0040）查春生（1988-），男，硕士生，研究方向为分形理论及应用；倪志伟，教授，博士生导师，研究方向为人工智能、机器学习
更新日期/Last Update: 1900-01-01