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《计算机技术与发展》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:

期数:

2010年01期

页码:

243-247

栏目:

应用开发研究

出版日期:

1900-01-01

文章信息/Info

Title:

Analysis Method of Time Array and Two Models of ARMA and GARCH

文章编号:

1673-629X（2010）01-0247-03

作者:

武伟¹ 刘希玉² 杨怡² 王努¹

[1]山东师范大学信息科学与工程学院[2]山东师范大学管理与经济学院

Author(s):

WU Wei¹;  LIU Xi-yu²;  YANG Yi²; WANG Nu¹

[1]Department of Information Science and Engineering, Shandong Normal University[2]Department of Management and Economies, Shandong Normal University

关键词:

时间序列分析法; 自回归移动平均模型; 条件异方差模型

Keywords:

analysis method of time array;  ARMA; GARCH

分类号:

TP30

文献标志码:

A

摘要:

证券市场具有数据单一性（大量不需要经过特殊处理的数据）、分析手段多样性和隐蔽性的特点，且与其飞速发展不相称的是证券分析技术进展的缓慢。股市系统中时间序列的预测问题具有重要的理论及实际意义，时间序列的获取是通过对数据库中数据进行分类汇总分析而获得。获取时间序列数据以后可以对它进行预测分析，从而较准确地预见系统的演进。文中介绍了时间序列的基本知识，同时比较了ARMA和GARCH两种常用模型，得出对于中国股市，GARCH模型性能优于ARCH模型。

Abstract:

The securities market has monotony of data （a large number of date does not need processed with special - method）, characteristic of analyzing the means variety and disguise,and the technology of securities analysis has been developing so slowly that it c

备注/Memo

备注/Memo:

武伟（1986-），女，硕士研究生，研究方向为流数据挖掘与人工智能；刘希玉，教授，博士生导师，研究方向为数据挖掘与人工智能。国家自然科学基金重大项目（60873058,60743010）.山东省自然科学基金重大项目（Z2007G03）

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更新日期/Last Update: 1900-01-01